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【ポジション公開】CFTCのCboeとCMEビットコイン先物のCOT-中期相場の目安に!

【ポジション公開】CFTCのCboeとCMEビットコイン先物のCOT-中期相場の目安に!

最終更新日:2018-09-16 毎週更新中

CFTCの毎週金曜日にその週の火曜日時点の「Commitments of Traders」(コミットメント・オブ・トレーダーズ)を公表しています。

金曜日の午後(アメリカ時間)に公表されるため、土曜日の早朝(日本時間)に更新されそうです。下のカレンダーのCFTCの投機筋ポジション公開のスケジュールを見ても分かる通り土曜の4:30(日本時間)となっています。

Cboeに加えてCMEのビットコイン先物が参照できるようになりました。

CFTCのサイトでは商品先物の金、銀、プラチナ、原油多数の金融商品ポジション公開の情報を閲覧できます。各種トレードの情報源として参考になります。

CFTCのポジション公開とチャート分析を活用して、先物市場商品先物市場外国為替外国株式のトレードの参考にするといいかもしれません。グローバルな情報を見てトレードしたい方にはいいかもしれません。

 

経済指標カレンダー

 

CFTCのサイトの以下のページよりポジション公開を見ることが出来ます。

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htmより

Current Traders in Financial Futures Reports:
Traders in Financial Futures; Futures Only Traders in Financial Futures; Futures-and-Options -Combined
Financial Long Format  ←ここ Long Format   ←ここでも同じData

 

CFTCのCommitments of Traders公開の見方

http://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htmにbitcoin先物のCboeのポジションだけですが自動的に公開されています。他の商品先物の中にビットコイン先物が混ざっています。機械的なデータです。

例)2018.3.6のポジション公開を例にとって見てみます。(ミスはご了承下さい!)

 

データの見方が詳しく分かりませんでしたので、

https://news.yahoo.co.jp/byline/kosugetsutomu/20180109-00080294/の解説を参考にさせていただきました。正確な見方は↑をご覧ください。

●Dealer Intermediary ディーラー

Long:Short 55:0

金融機関のプレイヤーのポジションです。

●Asset Manager/Institutional アセットマネジメント

Long:Short 0:110

年金基金や投資信託のポジションです。

●Leveraged Funds レバレッジ投資家

Long:Short 1,451:3,824

ここはヘッジファンドや商品投資顧問業者(CTA)のポジションです。

いわゆる従来ながらの大口の機関投資家のポジションのようです。短期的な投機目的だと思われます。

●Other Reportables その他(報告義務あり)

Long:Short 1,276:447

企業や小規模銀行のポジションです。

主にヘッジ目的で売買を行っているそうです。

●Nonreportable Positions その他(報告義務なし)

Long:Short  2,563:964

ここはいわゆる小口投資家ということです。

 

市場全体から見ると売買量が少ないと思いますが、大口の考えていることが見れるため有意義なデータだと思います。

金融機関と年金機構はほとんど興味がなく、大口のヘッジファンドは売りが圧倒的でそれをその他の企業投資家、小口の投資家たちが買いざさえているという図式が見えてくるような気がします。

短期で下げると意気込む大口 VS 上がると信じる小口と企業投資家

どちらの主張が正解となるのか???答えは自分自身で考えるものです!

これは火曜日の集計で金曜日に公開されているわけですので実際には事後報告になっているわけです。

大まかに言えばビジネスタイムの平日は金曜で終わっていますので、CFTCの公開を見て来週の予想を立てて月~火曜にポジションを決めていくのかもしれません。

上げるのは時間がかかって大変ですが下げるのは悪いニュースで一瞬で下がります。

機関投資家たちは下げるために頑張るかもしれません。我々、庶民はパニックニュースに怯え動じてすぐに投げ売りしてしまいます。勝てるかとかそういう次元じゃないです。そもそもその土俵自体が巨人の手のひらの上にあるようなものです。

と思っていましたが、ファンドのShortが非常に多くても逆に相場が上がっている場合もよくありました。

実際にどれくらい影響したのか見てみました。間違っている情報がある可能性もありますし、よくわからないこともありますので全てはご自身で判断してください。

2.27からの3週間の火曜日(アメリカ時間)の夜に青い線を引いて見ました。この3週間はファンドのポジションはShortがLongの2倍以上ありました。

2月の前半ではファンドはLongの4倍のShortを持っていますが30%も値上がっています。

必ずしもファンドが勝利するわけではないようです。

過去の履歴は以下のCFTCのサイトからさかのぼって見ることができます。

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/index.htm

 

CFTCのビットコイン先物のポジション公開と履歴 毎週更新!

最新のCFTCの実際のサイトの公開データはhttp://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htmで毎週土曜の4:30(日本時間)に更新されるのでご覧ください。

 

2018 9.18 ヘッジファンドの動きはCME、CboeともにShortが増えていたようです。

 

2018 9.11 ヘッジファンドの動きはCMEではLongが増えてShortが減って逆転していました。CboeはLongとShortが同程度増えてShortポジションが多い状況が継続していたようです。

 

2018 9.4 ヘッジファンドの動きはCMEではLongポジションが減っていて、CboeではShortが減っていたようです。

 

2018 8.28 ヘッジファンドの動きはCME、CboeともにLongポジションが減っていたようです。

 

2018 8.21 ヘッジファンドの動きは相変わらずCMEではLongが多く、CboeはShortが2倍近く多い状態だったようです。

 

2018 8.14 CMEではLongの方が多くなっていたようですが、Cboeは依然としてShortが2倍程多い状態だったようです。

 

2018 8.7 Cboe、CMEともにShort、Longポジションともにだいぶ減っていたようです。

 

2018 7.31 CME、CboeともにヘッジファンドのLongポジションが増えていたようです。

 

2018.7.24 今週のファンドのポジションはLongが減ってShortが増えていたようです。Longが多かったCMEもShort優勢となっていたようです。

 

2018 7.17 CboeはShortが減りCMEはShortのポジションが増えていました。

 

2018 7.10 1週間飛んで2週間後の比較になりますが、CboeのヘッジファンドのLong:Shortが1,630:3,361から1,263:2,635とだいぶ変化しました。CMEのヘッジファンドのLong:Shortは1,508:1,505から1,412:1,652と変化しました。先週のデータが見えませんでしたが変化量から計算できます。CMEの先週のポジションはだいぶShortが増えていたと分かります。

 

2018 7.3 今週はまだデータが反映されていないようです。→結局データは取れませんでした。

 

2018.6.26 CboeではヘッジファンドのShortが減って少しLongが増えているようです。CMEでは少しShortが増えています。

 

2018 6.19 引き続きヘッジファンドは少しだけショートが減っているようです。

 

2018.6.12 ヘッジファンドは少しだけショートが減っているようです。

 

2018.6.5 ヘッジファンドはShortが増えているようです。

 

2018.5.29 Shortが増え気味のようです。